A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0) 12 , denota que:

A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1.

A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de médias móveis de ordem 1.

A parte não sazonal do modelo possui um termo de integração de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1.

A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.

A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.

Questão 3309124

Economia e Finanças · 2023

ID 3309124

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelagem ARIMA e Extensões

Ano: 2023 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Escola de Formação Complementar do Exército

A notação de um modelo sazonal ARIMA(0,0,1)(1,0,0)₁₂, denota que:

Alternativa A:
A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1.
Alternativa B:
A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de médias móveis de ordem 1.
Alternativa C:
A parte não sazonal do modelo possui um termo de integração de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo autorregressivo de ordem 1.
Alternativa D:
A parte não sazonal do modelo possui um termo de médias móveis de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.
Alternativa E:
A parte não sazonal do modelo possui um termo autorregressivo de ordem 1 e a parte sazonal possui um termo de integração de ordem 1.