Questão
ID 3309096Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2023 Banca: IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação Órgão: Prefeitura Municipal de Cuiabá
Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância σ2 = 3. Assinale a alternativa que apresenta quais são, respectivamente, a média e a variância de Zt.