Questão
ID 3308970Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Não Estacionários
Ano: 2023 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Instituto Federal do Pará
Considere uma série temporal {𝑌𝑡} \(_t^n\) =1 𝑛 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e at um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é: