Questão
ID 3308888Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelo de Regressão Linear Clássico (MQO e Verossimilhança)
Ano: 2023 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina
Considere o modelo de regressão:
Y = XB + u,
sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.
As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.