Questão 3308686

Considere o processo estocástico de média móvel MA(1) escrito da forma:

𝑋_𝑡 = 𝜃₀ + 𝜀_𝑡 + 𝜃₁𝜀_𝑡−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 1, 2, 3, … ..

em que 𝜀t é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média 0 e variância \(\sigma\) 2.

Assinale a alternativa que apresenta respectivamente a média e a variância de Xt .