Questão
ID 3308251Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)
Ano: 2024 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Comissão de Valores Mobiliários
Para a resolução das questões 61 a 70, pode ser necessário utilizar alguns dos resultados a seguir.
• Probabilidades aproximadas da Normal padrão (Z ~ N(0,1):
• Valores aproximados da função exponencial:
• Valores aproximados da função logaritmo natural:
Também podem ser úteis os trechos de tabelas das distribuições a seguir.
• Distribuição t de Student:
• Distribuição qui-quadrado:
• Distribuição qui-quadrado:
Um assessor de investimentos tenta prever a rentabilidade mensal futura y de um ativo. Ele considera que y (em %) siga um modelo AR(1): yt = \(\phi\) θ 0 + \(\phi\) θ 1yt-1 + ε t, em que E( ε t) = 0 e corr( ε t, ε t-s) = 0, para s = 1, 2, ... . A estimativa obtida para \(\phi\) θ 0 foi 8.
A rentabilidade prevista pelo modelo, no longuíssimo prazo, é: