Questão 3308023

Usar expansões de Taylor para determinar modelos e aproximações Gaussianas para distribuições de probabilidade gerais.

Representar distribuições de probabilidade como um conjunto de amostras discretas de Monte Carlo com seus respectivos pesos.

Filtrar frequências indesejadas de sinais físicos contínuos no tempo, eliminando faixas determinadas pelo projetista que o implementa por meio dos ganhos de Kalman.

Usar grande poder computacional para calcular distribuições de probabilidades numericamente, evitando cálculos com equações analiticamente intratáveis.

Ser uma solução fechada para o problema de filtragem ou redução de incertezas, que não depende de aproximações numéricas por conta da menor complexidade computacional dos cálculos recursivos de médias e covariâncias Gaussianas.