Questão
ID 3307849Disciplina: Estatística
Assunto: Modelos Não Estacionários
Ano: 2024 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Defensoria Pública do Estado do Paraná
Seja uma série temporal \(\left\{Y_t\right\}_{t=1}^n\) mensal de média zero gerada por um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0). Sendo \(e_t\) um termo de erro aleatório correspondente a um ruído branco gaussiano e ɵ, ɸ, ɸ1 e ɸ2 parâmetros do modelo, a equação apropriada ao processo especificado para essa série temporal é: