Questão
ID 3307696Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Cointegração e Modelo de Correção de Erros
Ano: 2024 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Considere os resultados do Teste de Cointegração de Johansen (Estatística do Traço) com quatro variáveis. A Tabela abaixo apresenta os valores das estatísticas de teste para diferentes hipóteses nulas (sobre r), em relação ao número de linhas linearmente independentes (posto) da matriz de coeficientes do modelo, juntamente com os valores críticos para um nível de confiança de 95% e 90%, respectivamente.
Hipótese Nula | Estatística do Traço | Valor Crítico | |
95% de Confiança | 90% de Confiança | ||
H0 : r ≤ 0 | 38,6 | 33,9 | 31,1 |
H0 : r ≤ 1 | 30,3 | 27,1 | 24,8 |
H0 : r ≤ 2 | 23,8 | 21,7 | 19,9 |
H0 : r ≤ 3 | 13,7 | 14,8 | 12,0 |
Qual é o número de vetores de cointegração sugerido pelo teste acima para os níveis de 5% e 10% de significância, respectivamente?