Questão
ID 3307217Disciplina: Estatística
Assunto: Estimador Não Tendencioso
Ano: 2025 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Tribunal de Justiça do Pará
Considerando que um modelo de regressão linear apresenta a forma y = X · \(\beta\) + \(\epsilon\) , em que y é o vetor resposta, X é a matriz de covariáveis, \(\beta\) é o vetor de parâmetros e \(\epsilon\) é o erro do modelo, julgue os próximos itens acerca do estimador de mínimos quadrados (EMQ) e do estimador de máxima verossimilhança (EMV) para esse modelo.
Quando os erros são homoscedásticos e normalmente distribuídos, os estimadores EMQ e EMV são não viesados e atingem o limite inferior de Cramér-Rao.