Questão 3307149

A respeito da inferência do modelo de regressão linear múltipla da forma y = \(\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+...+\beta_kx_k+\epsilon\) , julgue os itens subsecutivos, considerando que valem as suposições clássicas, como linearidade nos parâmetros, independência entre observações, homoscedasticidade, normalidade e ausência de multicolinearidade perfeita.

Petra testar H₀: \(\beta\) ₁ + \(\beta\) ₂ = 1 usando um teste t, a estatística do teste é \(\frac{\hat {\beta}_1 + \hat {\beta}_2 -1}{EP(\hat {\beta}_1 + \hat {\beta}_2)}\) , em que EP é o erro padrão, determinado por EP( \(\hat {\beta}_1 + \hat {\beta}_2\) ) = \(\sqrt{Var(\hat {\beta}_1)+Var(\hat {\beta}_2)+2Cov(\hat {\beta}_1 , \hat {\beta}_2)}\) .