Questão
ID 3307038Disciplina: Economia e Finanças
Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)
Ano: 2025 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Tribunal de Justiça do Pará
Para validar as suposições clássicas usuais e detectar potenciais violações de um modelo de regressão linear múltipla na forma y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε, será feita uma análise de resíduos, a partir dos dados a seguir.
• Resíduo: ei = \(y_i-\hat y_i\)
• Resíduos padronizados: \(\frac{e_i}{\hat \sigma}\) , em que \(\hat \sigma\) = \(\sqrt{\text{QMR}\ }\) e QMR é o quadrado médio do resíduo.
• Resíduos estudentizados: \(\frac{e_i}{\sqrt{QMR\cdot\left(1-h_{ii}\right)}}\) , em que hii é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz hat.
Considerando as informações precedentes, julgue os itens que se seguem.
A estatística do teste de Durbin-Watson, calculada como DW = \(\frac{\sum_{ }^{ }\left(e_i-e_{i-1}\right)^2}{\sum_{ }^{ }e_i^2}\) , é utilizada para testar as correlações e primeira ordem nos resíduos, com valores próximos de 2 indicando ausência de autocorrelação.