Questão
ID 3252184Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões
Ano: 2018 Banca: UERR - Universidade Estadual de Roraima Órgão: Secretário Adjunto de Estado da Gestão Estratégica e Administração
Assinale a alternativa correta.
Você possui hoje R\$ 10.000,00 aplicados no ativo A, com beta de 1,45, e R\$ 8.000,00 aplicados no ativo B com beta de 0,40. Hoje você descobriu que ganhou R\$ 18.000 na loteria e decidiu manter parte deste valor num ativo livre de risco (Rf), e investir a outra parte num ativo C com beta de 1,75. Se você deseja que seu novo portfólio possua um beta de 0,95, quanto deverá ser investido no ativo livre de risco e no ativo C?