Questão
ID 3252003Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões
Ano: 2018 Banca: IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Órgão: Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Analise as afirmativas, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:
( ) A reta do mercado de títulos (SML – Security Market Line) reflete o retorno exigido no mercado para cada nível de risco não diversificável.
( ) A posição e a inclinação da SML são afetadas pelas expectativas de inflação e aversão ao risco.
( ) O modelo de formação de preços de ativos CAPM baseia-se na hipótese de um mercado eficiente.
( ) O CAPM é um arcabouço lógico e útil – tanto conceitualmente quanto operacionalmente – para relacionar risco diversificável e retorno esperado.
( ) Dentre as características de um mercado eficiente estão: muitos investidores pequenos, todos possuindo as mesmas informações e expectativas em relação aos títulos; não há restrições a investimentos, nem impostos ou custos de transação; os investidores são racionais.