Questão 3251707 de Economia e Finanças - IBADE 2018

Questão

ID 3251707

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Processos Estocásticos, Estacionaridade

Ano: 2018 Banca: IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo Órgão: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa

Com relação ao conceito de Séries Temporais é correto afirmar que, quando a covariância entre dois:

Alternativa A:
pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fracamente estacionário.
Alternativa B:
pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fortemente estacionário.
Alternativa C:
pontos num sistema cartesiano de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média e variância constantes, este processo é considerado fortemente estacionário.
Alternativa D:
membros de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem.
Alternativa E:
membros de um processo estocástico não depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem.