Questão 3251696

Economia e Finanças · 2018

Questão

ID 3251696

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões

Ano: 2018 Banca: FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos Órgão: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Com relação aos resultados do modelo de precificação
de ativos (da sigla, em inglês, CAPM), é correto
afirmar:

Alternativa A: O valor de beta, na Linha de Mercado de
Ativos, é uma medida do risco não sistemático
de um ativo.
Alternativa B: O valor de beta, na Linha de Mercado de
Ativos, representa a sensibilidade do risco do
ativo em relação ao risco do mercado.
Alternativa C: O prêmio de risco é a remuneração que os
investidores exigem para investirem em uma
aplicação com risco acima daquela com risco
zero.
Alternativa D: O retorno esperado de um ativo é inversamente
proporcional ao retorno esperado do
mercado como um todo.
Alternativa E: Os investidores não conseguem reduzir o
risco de suas carteiras através da diversificação
de ativos.