Questão 3250856

Um economista elaborou um modelo de séries temporais com o objetivo de prever o número de queimadas ( Y^t ) em um dado município do Estado de Santa Catarina. Para um número de observações suficientemente grande para valer as propriedades assintóticas, o economista obteve o seguinte resultado ao aplicar, com sucesso, a metodologia Box-Jenkins:

\(Y_t=\ 60\ +\ 0,5Y_{t-1}+\ u_t+\ 0,4u_{t-1}\) onde \(u_t\) é White Noise e \(u_t\) \(\sim\) N(0,1)

Analise as proposições em relação à informação.

I. A série é estacionária com a raiz do polinômio característico do processo AR igual a 2.

II. A série é invertível com a raiz do polinômio característico do processo MA igual a 1,5.

III. \(E\left(Y_t\right)\ =\ 120\)

IV. \(E\left(Y_t-\ E\left(Y_t\right)\right)^{2\ }=\ 1\)

Assinale a alternativa correta.