Questão
ID 3250011Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Premissas do Modelo VaR
Ano: 2022 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Telecomunicações Brasileiras S.A.
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue os próximos itens.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado.