Questão 3250003

Economia e Finanças · 2022

Questão

ID 3250003

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo de Black-Scholes-Merton

Ano: 2022 Banca: FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos Órgão: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Com relação às aplicações de matemática financeira ao tema de mercados financeiros, é correto afirmar:

Alternativa A:
Em termos práticos, o preço de um ativo não pode ser representado por um processo estocástico, uma vez que esse possui tendência relativamente estável, pouco sujeito a choques e movimentos assimétricos.
Alternativa B:
Que os mercados financeiros são eficientes no sentido de que existem mecanismos de financiamento sem restrições e que os investidores comportam-se como agentes monopolistas, detentores de informações privilegiadas.
Alternativa C:
No modelo matemático de Black-Scholes, assume-se que o preço do ativo segue um movimento estocástico em tempo contínuo onde não há oportunidades de arbitragem nem custos de transação.
Alternativa D:
Que os mercados financeiros são eficientes no sentido de que os retornos maiores de alguns investidores são naturalmente maiores devido ao acesso privilegiado a informações.
Alternativa E:
No modelo matemático de Black-Scholes, assume-se que os investidores realizam operações de hedging que não eliminam o risco e mantêm ganhos de arbitragem entre o mercado a vista e de opções.