Questão 3248332

Economia e Finanças · 2024

Questão

ID 3248332

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Processos Estocásticos, Estacionaridade

Ano: 2024 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

A necessidade de teoria econômica para definir as variáveis explicada e explicativa de um modelo torna-se muito importante, na presença de raiz unitária. Isso porque é possível encontrar relações econométricas entre duas ou mais variáveis econômicas, sem qualquer relação de causalidade entre uma e outra.

É típico, nas relações entre as séries econômicas, que,

Alternativa A:
se duas séries yt e xt são ambas estacionárias, a regressão convencional não se aplica devido ao problema de regressão espúria.
Alternativa B:
se duas séries yt e xt são integradas de diferentes ordens, pode-se regredir uma contra a outra, sem incorrer no problema de regressão espúria.
Alternativa C:
se duas séries yt e xt são integradas de mesma ordem e o resíduo ainda é integrado, não há o problema de regressão espúria.
Alternativa D:
se duas séries yt e xt são integradas de mesma ordem e os resíduos são estacionários, não há cointegração.
Alternativa E:
se duas séries yt e xt, independentes, são integradas de ordens diferentes, pode-se incorrer em regressão espúria.

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Questão 3248332

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