Questão
ID 3248327Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Vetor Autorregressivo (VAR)
Ano: 2024 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.
Em um modelo de vetor autorregressivo de ordem p, cada variável do sistema é modelada como uma função linear das defasagens de todas as variáveis incluídas no modelo, incluindo as próprias defasagens passadas.