Questão 3248026

Durante um processo de decisão para uma alocação de investimentos, um analista coleta séries históricas do IBOVESPA e das cotações de dois ativos para estimar dois modelos, para os quais obteve as seguintes equações para o retorno esperado:

𝐸(𝑅₁) = 0,1 + 1,3𝐸(𝑅^𝑚) - para alocação no ativo 1.

𝐸(𝑅₂) = 0,3𝐸(𝑅^𝑚) - para alocação no ativo 2.

em que 𝐸(𝑅^𝑚) é a expectativa de retorno do Ibovespa.

Considerando a metodologia proposta pelo analista, é correto afirmar que