Questão
ID 3247919Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Vetor Autorregressivo (VAR)
Ano: 2024 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
No que se refere a vetores autorregressivos, julgue os itens que se seguem.
Para a utilização efetiva de um modelo de vetor autorregressivo em previsões, não é necessário que as séries temporais incluídas sejam estacionárias.