Questão
ID 3247782Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Cointegração e Modelo de Correção de Erros
Ano: 2024 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional de Telecomunicações
Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens seguintes.
Na presença de raiz unitária, o cálculo do modelo de regressão com as variáveis em nível apresenta o problema de regressão espúria.