Questão
ID 3247600Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Duration e Convexidade
Ano: 2024 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Banco Central do Brasil
No que diz respeito à renda fixa, julgue os itens subsequentes.
Convexidade é uma medida expressa em anos que estima a sensibilidade do preço de um título às mudanças nas taxas de juros, ao passo que duration é uma medida que leva em conta como a duração de um título muda quando as taxas de juros se alteram.