Questão 3247596

Economia e Finanças · 2024

Questão

ID 3247596

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Vetor Autorregressivo (VAR)

Ano: 2024 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

A utilização de modelos univariados é limitada para expressar modelos econômicos, pois grande parte da macroeconomia se preocupa com múltiplas relações. Os modelos de Vetores Autorregressivos (VAR), que contemplam múltiplas variáveis, surgem, então, como uma alternativa menos restritiva à análise macroeconômica.

Nesses modelos,

Alternativa A:
a identificação de todos os parâmetros do VAR reduzido pode ser feita a partir do VAR estrutural, impondo restrições aos parâmetros.
Alternativa B:
a decomposição da variância dos erros de previsão sintetiza os efeitos de um choque em uma variável do modelo sobre as demais variáveis.
Alternativa C:
o teste de Engle e Granger determina a causalidade existente entre as variáveis do modelo.
Alternativa D:
as análises de funções impulso-resposta e a de decomposição de variância dos erros de previsão são usadas para a interpretação dos resultados.
Alternativa E:
todas as variáveis incluídas na estimação do modelo VAR são consideradas variáveis exógenas.

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