Questão 3247224

Seja \(\left(e_t:\ t\ =\ 1,2,...\right)\) um processo estocástico i.i.d., com média nula e variância unitária. Considere o processo estocástico definido por \(x_t=e_t+ae_{t-1}+be_{t-2},\ t\ =\ 1,2,...\)

A partir disso, assinale a alternativa que indica corretamente os valores E(x_t) e V(x_t).