Questão
ID 3246982Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: VaR (Value at Risk)
Ano: 2024 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Prefeitura Municipal de Macaé
Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais. Considere as seguintes informações:
• A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%.
• O horizonte de tempo considerado é de 1 dia.
• O VaR calculado para a carteira é de R\$ 500.000.
Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR