Questão 3246759

Economia e Finanças · 2024

Questão

ID 3246759

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Cointegração e Modelo de Correção de Erros

Ano: 2024 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não estacionárias é estacionária, sendo a função consumo e a função de demanda por moeda alguns exemplos. Quando isso acontecer, as séries são cointegradas ao longo do tempo.

As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:

Alternativa A:
O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
Alternativa B:
O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
Alternativa C:
O teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
Alternativa D:
O teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
Alternativa E:
O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os modelos de Box-Jenkins.

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