Questão
ID 3246754Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelagem ARIMA e Extensões
Ano: 2024 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Agência Nacional de Águas
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os próximos itens.
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.