Questão 3246727

Estatística · 2024

Questão

ID 3246727

Disciplina: Estatística

Assunto: Modelos Autorregressivos (AR)

Ano: 2024 Banca: Fundação CESGRANRIO Órgão: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Seja um modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), para uma variável Y_t estacionária, conforme a seguinte especificação:

Y_t = 3 + 0,5Y_t-1 + u_t ,

onde E(u_t) =0 e Var(u_t) = 6. Assuma, também, que u_t e Y_t-1 são independentes.

Nesse cenário, qual é a variância de Y_t?

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