Questão 3246599

Economia e Finanças · 2025

Questão

ID 3246599

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Funções de Utilidade e Aversão ao Risco

Ano: 2025 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Um consumidor com utilidade Von Neumann–Morgenstern 𝑢(𝑊) côncava (avesso ao risco) pode escolher entre uma loteria com valor esperado 𝐸[𝑊] = 100 e receber 100 com certeza.

Dito isso, assinale a opção correta.

Alternativa A:
Escolherá a loteria, pois 𝐸[𝑢(𝑊)] > 𝑢(𝐸[𝑊]) para funções côncavas.
Alternativa B:
Será indiferente entre as opções, pois a aversão ao risco decorre de 𝑢 linear.
Alternativa C:
Preferirá o valor certo, pois para aversão ao risco vale 𝑢(𝐸[𝑊]) > 𝐸[𝑢(𝑊)].
Alternativa D:
Só preferirá a loteria se o prêmio de risco for zero, o que caracteriza aversão ao risco.
Alternativa E:
Não é possível determinar sem conhecer a forma funcional exata de 𝑢(𝑊).

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