Questão 3246397

Economia e Finanças · 2025

Questão

ID 3246397

Disciplina: Economia e Finanças

Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)

Ano: 2025 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Ministério Público da União

Um modelo de regressão linear simples é estimado e verifica-se que uma (e apenas uma) das hipóteses básicas do modelo foi violada: a homoscedasticidade. Isso significa que a variância do termo de erro não pode ser considerada constante.

Nessa condição, NÃO existe mais garantia de que os estimadores de mínimos quadrados para os coeficientes do modelo sejam:

Alternativa A:
não viesados, pois os valores esperados desses estimadores poderão não corresponder aos valores reais dos coeficientes;
Alternativa B:
consistentes, pois esses estimadores não necessariamente convergem em probabilidade para os respectivos parâmetros;
Alternativa C:
os melhores possíveis dentre os estimadores lineares e não viesados, pois uma das hipóteses de Gauss-Markov é violada;
Alternativa D:
endógenos, pois a covariância entre as variáveis explicativas e o erro só é zero se a variância do erro do modelo é constante;
Alternativa E:
definidos, pois pode não ser possível calcular a fórmula de mínimos quadrados, já que o denominador pode valer zero.

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