Questão 3246113 de Administração Geral - UFMT 2025

Questão

ID 3246113

Disciplina: Administração Geral

Assunto: Risco e Retorno

Ano: 2025 Banca: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Órgão: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Mato Grosso

Uma gestora de investimentos está avaliando dois projetos com perfis distintos:

Projeto Alfa: Oferece alto retorno esperado, mas apresenta significativa volatilidade, assimetria negativa (risco de cauda esquerda) e elevada curtose (eventos extremos mais frequentes). Seu beta é maior que 1, indicando alta sensibilidade ao mercado.

Projeto Beta: Proporciona retorno moderado, com baixa volatilidade, assimetria positiva (menor risco de perdas extremas) e beta inferior a 1, refletindo menor dependência do mercado.

Considerando os princípios associados aos riscos de um projeto, assinale a afirmativa correta.

Alternativa A:
O Projeto Alfa é sempre superior, pois retornos mais altos compensam qualquer nível de risco, independentemente das preferências do investidor.
Alternativa B:
A escolha entre os projetos é irrelevante, pois o teorema da separação de Tobin garante que a decisão ótima independe das características específicas dos ativos.
Alternativa C:
O Projeto Alfa é a única opção viável, pois seu beta elevado garante retornos sistematicamente superiores em qualquer cenário de mercado.
Alternativa D:
O Projeto Beta deve ser preferido por investidores avessos ao risco, já que combina retorno aceitável com estabilidade e proteção contra eventos extremos.

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Questão 3246113

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