Questão
ID 3245916Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Modelos com Variáveis Defasadas
Ano: 2025 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Ministério Público da União
Considere o modelo de séries temporais:Yt = 1 + 0,5Yt-1 \(+\ \mathcal{E}_t\) , em que \(\mathcal{E}_t\) é um ruído branco com média zero e variância igual a 3. A variância de Yt, de acordo com o modelo proposto, vale: