Questão 3128713

Economia e Finanças · 2024

Questão

ID 3128713

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões

Ano: 2024 Banca: IFES - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) é um modelo financeiro utilizado para determinar o retorno esperado de um ativo. Sobre o CAPM, assinale a alternativa CORRETA:

Alternativa A:
No CAPM, o retorno esperado de um título individual é igual ao retorno de um ativo livre de risco, mais o risco relativo (designado pelo beta) do título, multiplicado pela diferença entre o retorno esperado da carteira de mercado e o retorno de um ativo sem risco.
Alternativa B:
No CAPM, o beta varia entre 0 (zero) e 1 (um).
Alternativa C:
No CAPM, o beta de um ativo mede sua sensibilidade ao retorno do mercado, sendo um beta maior que 1 (um) indicativo de um ativo menos volátil que o mercado.
Alternativa D:
Segundo o CAPM, o retorno esperado de um ativo é independente da taxa de retorno livre de risco, focando apenas no retorno histórico do ativo.
Alternativa E:
O CAPM assume que o beta da carteira do mercado é 0 (zero).

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