Questão
ID 2985772Disciplina: Economia e Finanças
Assuntos: Violação das Premissas Clássicas (Heterocedasticidade, Autocorrelação e Multicolinearidade)
Ano: 2025 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Escola de Formação Complementar do Exército
Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.
Yt = α + βxt + γYt–1 + εt
Onde εt é o termo aleatório.
Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso: