Questão 2950692

Seja s² o estimador não tendencioso de σ², a variância do termo estocástico ε_i no modelo de regressão linear simples Y_i = α + βX_i + ε_i onde os ε_i são independentes e identicamente distribuídos com ε_i ~ N(0, σ²), i = 1,2,...,n.

Assim, o estimador de máxima verossimilhança de σ² seria dado por: