Questão
ID 2948916Disciplina: Estatística
Assunto: Funções de Autocovariância e Autocorrelação
Ano: 2007 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Instituto Nacional de Metrologia
Considere uma série temporal estacionária com média zero e função de autocovariância ((h). Esta série temporal é gerada por um filtro linear na forma 
, em que X t representa a observação da série temporal no instante 
Qj é o j-ésimo coeficiente do filtro linear 
é um choque aleatório (ruído branco) com média zero e variância F2 . Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
A variância do processo {Xt} é igual a 
.