As tabelas 1, 2 e 3 apresentam informações acerca dos investimentos financeiros A, B e C. Tabela 1 – Risco e Retorno dos investimentos A B C Retorno 20% 24% 30% Risco 13% 14% 20% CV 0,65 0,58 0,67 CV = Coeficiente de Variação = Risco/Retorno Tabela 2 – Matriz de correlação dos investimentos A B C A 1 0,60 0,78 B 0,60 1 -0,55 C 0,78 -0,55 1 Tabela 3 – Matriz de Covariâncias dos investimentos . A B C A 0,0169 0,00546 0,02028 B 0,00546 0,0196 -0,0154 C 0,02028 0,0154 0,0400 Nesse contexto, considerando as informações apresentadas e a formação de uma carteira composta por dois ativos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. A carteira de investimento de mínimo risco deve ser formada pelos ativos B e C. POR QUE II. As combinações de ativos com correlações positivas e próximas à unidade diminuem o efeito de diversificação na carteira de investimentos. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 2930514 de Economia e Finanças - INEP ENEM 2022

Questão

ID 2930514

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Diversificação do Risco

Ano: 2022 Banca: INEP ENEM - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Órgão: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam informações acerca dos investimentos financeiros A, B e C.

Tabela 1 – Risco e Retorno dos investimentos

	A	B	C
Retorno	20%	24%	30%
Risco	13%	14%	20%
CV	0,65	0,58	0,67

CV = Coeficiente de Variação = Risco/Retorno

Tabela 2 – Matriz de correlação dos investimentos

	A	B	C
A	1	0,60	0,78
B	0,60	1	-0,55
C	0,78	-0,55	1

Tabela 3 – Matriz de Covariâncias dos investimentos

.	A	B	C
A	0,0169	0,00546	0,02028
B	0,00546	0,0196	-0,0154
C	0,02028	0,0154	0,0400

Nesse contexto, considerando as informações apresentadas e a formação de uma carteira composta por dois ativos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A carteira de investimento de mínimo risco deve ser formada pelos ativos B e C.

POR QUE

II. As combinações de ativos com correlações positivas e próximas à unidade diminuem o efeito de diversificação na carteira de investimentos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

Estatísticas Cadernos

Questão 2930514

Continue estudando na plataforma