Questão
ID 2542024Disciplina: Conhecimentos Bancários
Assuntos: Hedge, Especulação e Arbitragem (Estratégias com Derivativos)
Ano: 2025 Banca: IDCAP - Instituto de Desenvolvimento e Capacitação Órgão: Pré-Sal Petróleo S.A.
Traders globais frequentemente realizam operações de arbitragem entre benchmarks, como Brent, WTI e Dubai, aproveitando diferenças de preço, qualidade e logística. O uso de instrumentos como o EFS (Exchange of Futures for Swaps) e contratos de spread inter-benchmark é comum nesse processo.
Em uma operação de arbitragem entre Brent e Dubai, qual instrumento é mais adequado para capturar o diferencial de preço entre os dois benchmarks e ajustar posições financeiras?