Questão
ID 251934Disciplina: Economia e Finanças
Assuntos: Processos Estocásticos, Estacionaridade, Técnicas de Previsão de Séries Temporais
Ano: 2026 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
Na modelagem de séries temporais financeiras e econômicas, o uso da metodologia ARIMA é fundamental. Analise as afirmações a seguir sobre a aplicação, capacidade e pressupostos desse modelo e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) Ciclo de Construção: A metodologia Box-Jenkins para o desenvolvimento de um modelo ARIMA emprega um processo cíclico e adaptativo. A ordem correta das etapas desse processo é: especificação da estrutura, estimação dos parâmetros, identificação da necessidade de ajustes e, por fim, verificação do modelo final.
( ) Estacionariedade e Aplicação: A família de modelos ARIMA é estatisticamente robusta para modelar séries temporais que exibem estacionariedade (ARIMA(p, 0, q)) e aquelas que exibem não-estacionariedade (quando a diferenciação 𝑑 ≥ 1), contanto que o comportamento da série não seja exponencialmente crescente ou divergente.
( ) Pressupostos de Resíduos: O problema de heterocedasticidade (variância não constante) nos resíduos de um modelo ARIMA não compromete a qualidade das estimativas dos parâmetros (que permanecem não-viesados), portanto, não representa uma preocupação significativa na avaliação da acurácia das previsões.
A sequência correta, de cima para baixo, é