Questão 2424626

Um economista elaborou um modelo de séries temporais com o objetivo de prever o número de queimadas ( \(Y_t\) ) em um dado município do Estado de Santa Catarina. Para um número de observações suficientemente grande para valer as propriedades assintóticas, o economista obteve o seguinte resultado ao aplicar, com sucesso, a metodologia Box-Jenkins:

\(Y_t=60+0,5Y_{t-1}+u_t+0,4u_{t-1}\) onde \(u_t\) é White Noise e \(u_t\) ~N(0,1).

Analise as proposições em relação à informação.

I. A série é estacionária com a raiz do polinômio característico do processo AR igual a 2.

II. A série é invertível com a raiz do polinômio característico do processo MA igual a 1,5.

III. \(E(Y_t)\) = 120

IV. \(E(Y_t - E(Y_t))^2\) = 1

Assinale a alternativa correta.