Questão 232014

O retorno do ativo Y varia em direção oposta à domercado.

A sensibilidade do ativo Y é igual à do mercado.

Se o mercado variar 2%, o ativo Y tende a sofreruma variação de 3% no respectivo retorno.

O ativo Y proporciona maior retorno, com menorrisco, em comparação com o mercado.

Ao se compararem dois ativos, quanto maior o b(beta), menor o risco.