Questão 2171912

Economia e Finanças

Questão

ID 2171912

Disciplina: Economia e Finanças

Assunto: Modelo CAPM e Suas Extensões

Os índices de risco das ações das companhias ALFA e BETA, obtidos pelo modelo CAPM, são de 1,2 e 0,8, respectivamente. Com base nessas informações, caso o mercado de ações sofra uma variação negativa de 3% num determinado mês, pode-se afirmar que:

Alternativa A:
as ações da companhia BETA sofrerão uma variação positiva de 3,6% e as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação positiva de 2,4%.
Alternativa B:
as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação negativa de 3,6% e as ações da companhia BETA sofrerão uma variação positiva de 2,4%.
Alternativa C:
as ações da companhia BETA sofrerão uma variação negativa de 3,6% e as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação negativa de 2,4%.
Alternativa D:
as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação positiva de 3,6% e as ações da companhia BETA sofrerão uma variação negativa de 2,4%.
Alternativa E:
as ações da companhia BETA sofrerão uma variação negativa de 2,4% e as ações da companhia ALFA sofrerão uma variação negativa de 3,6%.

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