Questão 2146312

Estatística · 2025

Questão

ID 2146312

Disciplina: Estatística

Assunto: Estimador de Máxima Verossimilhança

Ano: 2025 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Escola de Formação Complementar do Exército

Sejam X₁, …, X_n uma amostra aleatória da variável aleatória X com função de densidade (ou de probabilidade) f(X|θ). Seja \(\hat \theta\) o estimador de máxima verossimilhança de θ.

É correto afirmar:

Alternativa A:
se \(\hat \theta\) é o estimador de máxima verossimilhança para θ, pode-se garantir que ele sempre será não viesado.
Alternativa B:
dada g(.) uma função qualquer, então g( \(\hat \theta\) ) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da consistência.
Alternativa C:
se \(\hat \theta\) é o estimador de máxima verossimilhança para θ, pode-se garantir que, para qualquer função positiva avaliada neste ponto, o estimador de verossimilhança desta função será o próprio resultado obtido.
Alternativa D:
dada g(.) uma função contínua, então g( \(\hat \theta\) ) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ ), sendo este o princípio da invariância.
Alternativa E:
dada g(.) uma função real 1 : 1 (inversível), então g( \(\hat \theta\) ) é um estimador de máxima verossimilhança de g(θ), sendo este o princípio da invariância.

Estatísticas Cadernos

Questão 2146312

Continue estudando na plataforma