Questão
ID 2146292Disciplina: Estatística
Assunto: Estacionariedade e Invertibilidade
Ano: 2025 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Escola de Formação Complementar do Exército
Considere os seguintes modelos de séries de tempo:
I. Yt = 1 + Yt–1 + εt
II. Yt = εt – εt–1
III. Yt = 0,8Yt–1 + 0,2Yt–2 + εt
Sabendo-se que εt representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que Yt representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em