Considere uma função g(a) definida no intervalo (a, b) e o algoritmo: Passo 1 – gere a 1 , ..., a n de uma distribuição uniforme U(a, b) ; Passo 2 – calcule g(a 1 ) , ..., g(a n ) ; Passo 3 – calcule a média amostral g*=( g(a 1 ) + ... + g(a n ))/n ; Passo 4 – calcule Î=(b-a)g* . Pode-se dizer, em relação ao algoritimo acima, que trata-se do

método de amostrador de Gibs para a obtenção de médias simuladas.

método de Monte Carlo via função de importância para o cálculo de integrais.

método de amostrador de Gibs para a geração de amostras.

algoritmo de Metropolis-Hastings para a geração de amostras.

método de Monte Carlo Simples para o cálculo de integrais.

Questão 1975247

Estatística · 2015

ID 1975247

Disciplina: Estatística

Assunto: Simulação de Monte Carlo

Ano: 2015 Banca: Instituto AOCP Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Considere uma função g(a) definida no intervalo (a, b) e o algoritmo:

Passo 1 – gere a₁, ..., a_n de uma distribuição uniforme U(a, b);

Passo 2 – calcule g(a₁) , ..., g(a_n);

Passo 3 – calcule a média amostral g*=( g(a₁) + ...+ g(a_n))/n;

Passo 4 – calcule Î=(b-a)g*.

Pode-se dizer, em relação ao algoritimo acima, que trata-se do