Questão
ID 1910595Disciplina: Estatística
Assunto: Estacionariedade e Invertibilidade
Ano: 2011 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
Considerando que uma série temporal {Yt}t = 1, 2,...,n segue o processo ARIMA(0, 2, 1) e que Wt = Yt - 2 Yt -1 + Yt - 2, julgue o item a seguir.
A série temporal Wt é estacionária e segue um processo de médias móveis de ordem 1.