Questão 1821693

Estatística · 2012

Questão

ID 1821693

Disciplina: Estatística

Assunto: Cálculo dos Coeficientes de Regressão

Ano: 2012 Banca: PUC PR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná Órgão: Defensoria Pública do Estado do Paraná

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X
como a matriz dos valores das variáveis
independentes X’ sua transposta e Y o vetor da
variável resposta, é CORRETO afirmar que:

Alternativa A:
A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.
Alternativa B:
Na matriz σ² (X’X)^-1, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.
Alternativa C:
As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.
Alternativa D:
A diagonal principal de σ² (X’X)^-1 , sendo σ² constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.
Alternativa E:
O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.

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